Trade Recap: Options Strategy Backtesting Kaise Kare (Hindi)
Historical moves can teach a lot, but only if you know which strategy would have suited them. In this Hindi tutorial, Varun from Quantsapp uses Trade Recap, found under Scan > Historical Options, to replay a December Nifty rally into the monthly expiry.
He starts a new strategy, picks the script, date and an exact entry time, and uses the open interest tab to mark the highest call strike as resistance and target. He then builds two strategies side by side: an at-the-money long call and a bull call spread selling the target strike.
He steps forward by minute, hour or day, or jumps to a chosen date and time, to watch each strategy's P&L and leg-wise P&L. When price nears the first target he adjusts the spread by buying back the short call and selling the next resistance strike, then compares both at expiry. Up to four strategies can be tested together.
In this video
- 0:00Introduction: historical signals se seekhna
- 1:17Trade Recap mein new strategy aur entry time
- 2:32OI se support, resistance aur target
- 3:48Strategy 1: ATM long call
- 5:06Strategy 2: bull call spread
- 6:22Time mein aage jaakar P&L dekhna
- 7:38Target ke paas spread ka adjustment
- 9:52Expiry par dono strategies compare karna
- 11:11Ek saath chaar strategies test karein
What you’ll learn
Read and practise
Transcript
नमस्ते ट्रेडर्स, Quantsapp में आपका स्वागत है। मेरा नाम वरुण है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जो हिस्टोरिकल सिग्नल्स हैं उससे आप काफी कुछ सीख सकते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि अगर वो सिग्नल्स फिर से रिपीट हुए, तो आपके पास वो बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं है जो आप एग्जीक्यूट कर सको? तो चलिए आज हम इसी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आए हैं, यह वीडियो आप ही के लिए है। तो आज हम Quantsapp के बहुत ही प्रोपराइटरी बैक टेस्टिंग सेटअप के बारे में सीखेंगे, और कैसे आप मल्टीपल स्ट्रेटेजी सेम टाइम पर जाकर टेस्ट कर सकते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सिग्नल पिक कर लेता हूं। तो सिग्नल पिक करने के लिए चलिए मैं चार्ट ओपन करके देख लेता हूं कि कब मूव आया था। तो ठीक है, Nifty ओपन है यहां पर, तो Nifty का मैं फ्यूचर्स का चार्ट ओपन कर लेता हूं, और Nifty फ्यूचर्स ओपन करते ही अगर हम देखें, तो चलिए हम यह वाला मूव देख सकते हैं, कि जो 21 से मार्केट ऊपर आया 28 तक, 28 दिसंबर को मंथली एक्सपायरी थी। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर हमने फर्स्ट को ट्रेड बनाया होता, एक बुलिश ट्रेड बनाया होता, तो कौन सी स्ट्रेटेजी ऑप्शंस में सबसे बेस्ट प्रॉफिट्स देती। तो वो हम यहां पर ढूंढने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको स्कैन ऑप्शन में आना पड़ेगा। स्कैन ऑप्शन में आते ही आपको हिस्टोरिकल ऑप्शंस में Trade Recap और बैक
टेस्टिंग दिख जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले Trade Recap ओपन करके देख लेते हैं। Trade Recap पर जैसे ही आप क्लिक करो, तो यहां पर दो ऑप्शंस आते हैं, एक होता है सेव स्ट्रेटेजी, एक होता है न्यू स्ट्रेटेजी। तो चलिए हम न्यू स्ट्रेटेजी पर क्लिक कर लेंगे, सिंस हमने ऑलरेडी कोई स्ट्रेटेजी बनाई नहीं है। तो न्यू स्ट्रेटेजी पर क्लिक करते ही आप यहां पर स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर सकते हो, तो करेंटली Nifty बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। डेट सेलेक्ट कर सकते हो, तो डेट हमारी कौन सी थी, ट्रेड इनिशिएट हुआ था। यहां पर आप स्पेसिफिक टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हो। यस, हमारे पास एवरी सेकंड का डाटा है, और एवरी सेकंड पर जाकर आप देख सकते हो कि उस टाइम पर डाटा पॉइंट्स क्या थे। ठीक है। तो चलिए मैं लगा लेता हूं, लेट्स से 9:20 का डाटा। 21 दिसंबर को 9:20 को अगर मैंने ट्रेड इनीशिएट किया होता, तो वो मुझे देखना है। ठीक है। ओके, तो यहां पर अब ये लोड हो गया है। एक्सपायरी आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो उस दिन पर एक्सपायरी थी, 21 दिसंबर को, इट वॉज़ अ थर्सडे, और फिर 28 दिसंबर को एक्सपायरी थी। तो लेट्स से मैं मंथली पोजीशन बना लेता हूं, मंथली ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं मैं, और मंथली एक्सपायरी के हिसाब से मुझे एक पोजीशनल ट्रेड अगर बनाना है, तो उसके लिए मैं स्ट्रेटेजी देख लेता हूं। मार्केट ने तो
काफी अच्छी रैली दी थी, एक बुलिश रन दिया था मार्केट ने, और उसमें हमें ढूंढना है कि क्या पर्टिकुलर ट्रेड बन सकता था। यहां पर आप देख सकते हो, सिंपल आपको ऑप्शन चेन ओपन दिख रही है। ठीक है। ऑप्शन चेन में आपको बहुत सारे, यू नो, डेटा पॉइंट्स दिख जाएंगे। फर्स्टली यहां पर आप देख सकते हो एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट के बाद आप पॉइंट एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हो, कि आगे जाकर अगर आपको टाइम में आगे जंप करना है तो वहां पर आप जाकर जंप कर सकते हो, या फिर स्लोली ऑन अ मिनट बेसिस, आवरली बेसिस, या फिर डेली बेसिस पर भी आप जाकर शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है। सिंपल बेसिस पर अगर मैं आपको बताने जाऊं, कि अगर मुझे एक बुलिश ट्रेड बनाना है, तो बुलिश ट्रेड बनाने के लिए मुझे मेरा टारगेट ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। तो टारगेट ढूंढने के लिए या तो आप यहां पर ओपन इंटरेस्ट डाटा देख सकते हो ऑप्शन चेन के अंदर, जो हमने दिया हुआ है, या फिर अगर आपको और थोड़ा इजी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो यहां पर आप ओपन इंटरेस्ट टैब को ओपन कर सकते हो, और यहां पर आप ज़ूम करके देख सकते हो कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है। ठीक है। सो यहां पर आपको रेजिस्टेंस भी दिख जाएगा, यहां पर आपको सपोर्ट भी दिख जाएगा, यहां पर आपको क्लियर दिख रहा है एग्जैक्टली क्या चल रहा है। ठीक है। सो अगर मैं एक बुलिश ट्रेड बना रहा हूं, मेरा हाईएस्ट कॉल जो है, जो सबसे बड़ा ग्रीन बार है, वो मेरा रेजिस्टेंस होगा, तो वही मेरा टारगेट है। सो 21,500 आपको दिख रहा है यहां पर, 21,500 पर
मेजर रेजिस्टेंस था, या हाईएस्ट कॉल था, हेवियस्ट कॉल था। तो अगर मैं एक बुलिश ट्रेड बना रहा हूं, यह मेरा टारगेट होगा। ठीक है, क्लियर सी बात है। यहां पर तो मुझे पता चल गया कि मेरा टारगेट क्या होना चाहिए। अभी यहां पर मैं कुछ स्ट्रेटेजी सेटअप कर लेता हूं। तो मैं ऑप्शन चेन पर फिर से जाऊंगा। लेट्स से मुझे एक सिंपल एट द मनी कॉल ऑप्शन बाय करना है, तो यहां पर ये एट द मनी कॉल ऑप्शन बाय डिफॉल्ट हाईलाइट हो गया है। आप करंट फ्यूचर्स प्राइस देख सकते हो। इसको मैं, लेट्स से, इसका कॉल ऑप्शन मैं बाय कर लेता हूं। यहां पर आप देख सकते हो आस्क प्राइस है उस टाइम का और बिड प्राइस है। तो सिंस हम उस टाइम पर मार्केट ऑर्डर लगाते, तो यहां पर आपको आस्क और बिड पर डायरेक्ट ट्रेड बताने का, डायरेक्ट ट्रेड करने का ऑप्शन दे रहा है। तो लेट्स से अगर मैं आस्क प्राइस पर जाकर सिंपली बाय कर लेता ये ऑप्शन। ठीक है। सो यहां पर मैं बाय पर क्लिक करूंगा, और यहां पर बाय पर क्लिक करते ही यह आपको दिख रहा है उसका बिड प्राइस, आस्क प्राइस, और यहां पर आप डायरेक्टली सेव दबाकर इसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहां पर आपको पे ऑफ ग्राफ दिख रहा है उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का। ये एक सिंपल सा लॉन्ग कॉल है, यहां पर उसके डिटेल्स हैं, और यह एक स्ट्रेटेजी आपकी सेव हो गई है। लेट्स से अगर आपको इसके साथ एक बुल कॉल स्प्रेड बनाना है, अगर आपको इसके साथ एक बुल कॉल स्प्रेड बनाना है, तो वो चीज भी आप कर सकते हो। सो 21,500 का जो था रेजिस्टेंस था, मेजर
रेजिस्टेंस, तो वो मेरा टारगेट है। तो लेट्स से मैं एक ऑप्शन बाय कर लेता हूं, वही, राइट? सो 21,100 का एट द मनी ऑप्शन मैं बाय कर रहा हूं, और मैं यहां पर ऐड स्ट्रेटेजी पर अगर क्लिक करूं, तो सेकंड स्ट्रेटेजी मेरी बन जाएगी। तो देखिए, स्ट्रेटेजी नंबर टू यहां पर बन गई है। तो मैं इसको सेव करते ही, यहां पर देखिए, सेकंड स्ट्रेटेजी ओपन हो गई है। तो इसी सेकंड स्ट्रेटेजी में, लेट्स से मैं जाकर 21,500 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर लेता हूं। सो ये 21,500 का जो कॉल ऑप्शन है, इसे मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूं। यह 21,500 का कॉल ऑप्शन मैं एक सेल करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर सेल पर क्लिक कर लेता हूं। सिमिलर तरीके से स्ट्रेटेजी नंबर टू में मैं इसे सेव कर दूंगा। सेव करते ही देखिए, यहां पर स्ट्रेटेजी वन में मुझे दिख रहा है कि इट्स अ नेकेड ऑप्शन बाय, एट द मनी ऑप्शन मैंने बाय किया है, कॉल ऑप्शन, और यहां पर अगर हम देखें तो एक बुल कॉल स्प्रेड मैंने बनाया हुआ है। ठीक है। तो यह चीज आप जाकर देख सकते हो। अभी इसे हम आगे जाकर देखते हैं कि आगे जाकर इन दोनों स्ट्रेटेजीज़ में से कौन सी अच्छी थी। तो लेट्स से आपको अगर डायरेक्टली एक-एक मिनट आगे जाना है, तो आप 1-1 मिनट आगे जा सकते हो। अगर आपको एक-एक घंटा आगे जाना है, तो आप एक-एक घंटा भी जा सकते हो। एक-एक दिन आगे जाना है, तो आप एक-एक दिन आगे भी जा सकते हो। लेट्स
से मैं एक-एक दिन आगे जाकर देखता हूं, सिंस हम एक पोजीशनल ट्रेड बना रहे हैं। ठीक है। सो एक दिन आगे जाते ही, तो देखिए, यहां पर स्ट्रेटेजी वन में 6,000 का प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है, और स्ट्रेटेजी टू में 4,600 का प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है मुझे। ठीक है। आपको इंडिविजुअल लेग्स का P&L देखना है, तो आप इंडिविजुअल लेग्स का P&L यहां पर जाकर देख सकते हो, और उसके हिसाब से यू कैन आइडेंटिफिकेशन... अभी करेंटली प्राइस चल रहा है 21,335। ठीक है, करंट प्राइस 21,335 का चल रहा है, सो दैट मींस प्राइस ऊपर आ गया है, 21,100 से प्राइस ऊपर आ गया है। अब यहां से और ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो लेट्स से मैं थोड़ा पॉइंट एंड डेट पर जाकर नेक्स्ट डे पर, उस दिन तो फ्राइडे था, तो मंडे के दिन पर मैं 3:15 का डाटा देखना चाहता हूं, या 3:25 का डाटा देखना चाहता हूं, तो मैं यहां पर वो कर लूंगा। ठीक है। सो 15 एंड 25, तो मैंने मेरे कीबोर्ड पर इफेक्टिवली वही किया है। देखिए, 1525 मैंने यहां पर टाइप कर लिया है, और 25 तारीख को डायरेक्टली मुझे इस टाइम पर जंप करके देखना है मेरा P&L क्या है, तो वो भी मैं कर सकता हूं। यहां पर सेट पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है। सो यहां पर देख लीजिए, सो नेकेड ऑप्शन बाय जो मैंने किया था, लॉन्ग
कॉल, उसमें मुझे 11,500 का प्रॉफिट आ रहा है, और बुल कॉल स्प्रेड में 9,240 का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, दोनों में प्रॉफिट आ रहा है। अभी अगर हम देखें तो करंट प्राइस हमारे टारगेट के बहुत क्लोज आ गया है। फ्यूचर प्राइस अगर हम देखें, 21,487 तक पहुंच गया है। तो इस पॉइंट पर अगर मुझे एक्सपायरी तक होल्ड करना है, अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां से प्राइस और भी बुलिश जाएगा, तो मुझे एक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा स्ट्रेटेजी में, राइट? मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा स्ट्रेटेजी में। तो यहां पर अगर मैं ओपन इंटरेस्ट देख लूं उस पॉइंट का ओपन इंटरेस्ट, सो यह है 26 दिसंबर, 26 दिसंबर का 3:2 का ओपन इंटरेस्ट। तो ये उस पॉइंट का ओपन इंटरेस्ट है। उस पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो मेरा जो रेजिस्टेंस था उस दिन का, ठीक है, सो 21,500 जो मेरा टारगेट था वो अचीव हो गया है, राइट, बहुत क्लोज आ गया है। तो मुझे नेक्स्ट रेजिस्टेंस मेरा टारगेट लगाना पड़ेगा। सो 22,000 मेरा अभी नेक्स्ट टारगेट है। तो उसके हिसाब से अगर मैं एडजस्टमेंट करने जाऊं, तो या तो मैं रेशियो बना सकता हूं, या फिर मैं एक लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई भी बना सकता हूं, इफ यू गाइज़ वांट। मैं सिंपली क्या करूंगा, जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल, मैं यहां पर इसका लॉस बुक कर लूंगा, जो मैंने सेल लेग है मेरे बुल कॉल
स्प्रेड का, उस सेल लेग का मैं लॉस बुक कर लूंगा, और यह नया वाला जो मेरा टारगेट है, वो वाला कॉल ऑप्शन मैं सेल कर दूंगा। ठीक है। सो लेट्स से अगर मैं ऑप्शन चेन पर जाऊं फिर से। ऑप्शन चेन पर जाते ही, सो मुझे क्या करना है? मुझे जो बुल कॉल स्प्रेड है, उसमें जो सेल वाला लेग है उसका मुझे लॉस बुक करना है, और फिर उसके साथ मुझे एक ऊपर का लेग सेल करना है, जो मेरा नया टारगेट है 22,000 का, उसका मुझे एक कॉल ऑप्शन सेल करना है। तो मैं कैसे करूंगा? तो यहां पर मैं 21,500 का कॉल ऑप्शन जो है वो बाय कर लूंगा, तो ऑटोमेटिक स्क्वेयर ऑफ हो जाएगा। तो यहां पर मैं बाय पर क्लिक करता हूं, स्ट्रेटेजी टू में ये चीज मुझे करनी है। तो अब मैं यहां पर इसे सेव कर दूंगा। तो देखिए यहां पर
रियलाइफ में सेल कर देता हूं। सो 22,000 का कॉल ऑप्शन मैं सेल कर रहा हूं यहां पर, तो मैं इस सेल पे क्लिक करूंगा, और यहां पर मैं इसे सेव पर क्लिक कर दूंगा। सो मुझे सेकंड स्ट्रेटेजी में जाकर इसे सेव करना है। तो देखिए यहां पर नया लेग ऐड हो गया है, और यहां पर यह सिंपल सा नेकेड ऑप्शन बाय है। ठीक है, क्लियर सी बात है। अभी इसमें मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे आगे जाकर और बढ़ाना चाहिए। सो लेट्स से मैं इसे एक्सपायरी तक खींच लेता हूं। सो 28 को एक्सपायरी था, सो 28 को 1525 तक मैं डाटा देखना चाहता हूं, मतलब 3:25 तक मैं डाटा देखना चाहता हूं। तो मैं अगर यहां सेट पर क्लिक करूं, तो उस दिन का मुझे P&L बता देगा कि उस दिन पर मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता था दोनों स्ट्रेटेजी में। तो देखिए, दोनों स्ट्रेटेजी में काफी अच्छा आपको दिख रहा है P&L होता हुआ। ठीक है। सो टेक्निकली अगर हम देखें तो नेकेड ऑप्शन बाय में, नेकेड ऑप्शन बाय में बेटर P&L मिल रहा है, कंपेयर टू अ बुल कॉल स्प्रेड, जो एडजस्टेड बुल कॉल स्प्रेड है उससे बेटर। अगर मैं सारे लेग स्क्वेयर ऑफ कर लूं, तो टेक्निकली अगर हम देखें तो यहां पर 2,000 मुझे रियलाइज़्ड MTM का काटना पड़ेगा। सो इसमें समवेयर अराउंड 23,000 का प्रॉफिट आ रहा है, इसमें 25,000 का प्रॉफिट आ रहा है। सो नाउ आई नो कि नेक्स्ट टाइम जब मैं ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहा हूं, तो लॉन्ग कॉल इज़ बेटर दैन अ
बुल कॉल स्प्रेड, अगर ऐसी रैली आती है मार्केट में। अगर मैं एक ऐसी रैली, बुलिश मूव अगर मैं एंटीसिपेट कर रहा हूं, तो लॉन्ग कॉल इज़ बेटर दैन बुल कॉल स्प्रेड। अभी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज़ हैं, लाखों स्ट्रेटेजीज़ जो आप यहां पर टेस्ट कर सकते हो, बट एक साथ आप चार स्ट्रेटेजी टेस्ट कर पाओगे। सो फोर स्ट्रेटेजी इज़ द लिमिट, एक साथ चार स्ट्रेटेजी आप यहां पर टेस्ट कर पाओगे। सो बार-बार एक-एक स्ट्रेटेजी टेस्ट करने से अच्छा, आप पूरी स्ट्रेटेजी एक साथ टेस्ट कर पाओगे। ठीक है। सो आई होप यू गाइज़ एंजॉयड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।
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